配對交易是一種市場中性策略，它不受市場方向的影響，與波動和相關(guān)性有關(guān)。配對交易將相對強勢和相對弱勢的投資標(biāo)的配對，可以避開系統(tǒng)性風(fēng)險，并獲得兩個標(biāo)的之間的相對收益。配對交易也被稱為對沖交易，最早由摩根士丹利的技術(shù)分析研究人員提出，利用統(tǒng)計和技術(shù)分析尋找潛在的市場利潤。它需要同時操作兩個或兩組投資標(biāo)的，通常這兩組標(biāo)的之間有相關(guān)性，但強弱程度可能不同。

配對交易的獲利方式包括透過價差收斂和透過價差發(fā)散。價差收斂是指認(rèn)為兩組標(biāo)的之間的價格差距在短期內(nèi)會收斂到零，可以進行配對交易從中獲利。價差發(fā)散策略是收斂策略的變化形式，要求兩個標(biāo)的有相對強弱關(guān)系，通過買入強的標(biāo)的和空頭賣出弱的標(biāo)的來賺取強弱之間的價差。

億啟量化智能系統(tǒng)內(nèi)置多種交易策

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