量化交易至少應該包括五個方面的要素：

(1)買入和賣出的信號系統。

(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動平均線分辨熊市中系統風險的規避。

(3)頭寸管理以及資金管理。

(4)風險控制，運用信號源來確定止損位置，利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理。

(5)投資組合，不同的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數，有快有慢)以及不相同時間周期組合，現分散組合，讓交易障礙波動更加穩定。

量化交易系統包括四個主要部分：

策略識別：搜索策略、挖掘優勢、確定交易頻率。

回溯測試：獲取數據、分析策略性能、剔除偏差。

交易系統：連接經紀商、使交易自動化、使交易成本最小化。

風險管理：最優資本配置、最優注或凱利準則、交易心理學。

量化系統究竟可以帶來哪些好處?

1.相對于傳統的人工做法，量化交易做一次回測幾分鐘就可以得到結果了，它的效率是傳統人工的幾百倍。

2.對于人工交易來說，如此大的驗證量顯然是難以完成的，但是量化交易卻可以又快又準的進行判斷。并且量化交易還可以利用統計學和數學的原理客觀的給出結果，如回撤率、年化收益率以及夏普比率等等。

3.對于量化交易而言，它可以利用計算進行全市場的實時盯盤，可以不錯過任何的交易機會，大幅度提升盈利能力。

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