量化交易系統(tǒng)app有兩種主要的交易方式。

第一種是統(tǒng)計套利，利用資產價格的歷史統(tǒng)計規(guī)律進行套利。這是一種風險套利，因為歷史統(tǒng)計規(guī)律是否在未來繼續(xù)存在存在風險。

統(tǒng)計套利的思路是找出相關性最好的投資品種，然后找出每對投資品種的長期均衡關系（協(xié)整關系）。當某對品種的價差偏離一定程度時，開始建倉，買入被低估的品種，賣空被高估的品種，待價差回歸均衡后獲利了結。

第二種是算法交易，也稱為自動交易、黑盒交易或機器交易。它通過設計算法，利用計算機程序發(fā)出交易指令。在交易中，程序可以決定交易時間、交易價格，甚至需要成交的資產數(shù)量。

算法交易的交易策略有三種：降低交易費用、套利和做市。

主要的算法交易類型包括被動型算法交易、主動型算法交易和綜合型算法交易。被動型算法交易除了利用歷史數(shù)據(jù)估計關鍵參數(shù)外，不會主動選擇交易時機和數(shù)量。主動型算法交易根據(jù)市場狀況作出實時決策。綜合型算法交易是前兩種的結合，將交易指令分布在若干時間段內，由主動型交易算法判斷具體交易方式。

想要進行量化交易需要兩個關鍵要素：

第一是各種投資相關的數(shù)據(jù)。需要考慮數(shù)據(jù)的收集、存儲、清洗、更新以及數(shù)據(jù)取用的便捷、速度和穩(wěn)定性。

第二是一套量化交易系統(tǒng)。需要能編寫策略、執(zhí)行策略、評估策略的系統(tǒng)。這需要系統(tǒng)對策略編寫、回測與模擬仿真、執(zhí)行策略和評估策略的支持。

量化交易可以利用計算機對海量數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)常人難以察覺的盈利機會。有些機會只有量化交易才能利用。例如，如果你發(fā)現(xiàn)一種交易方法，其盈虧額度相等，但盈利概率為55%，虧損概率為45%。首先，這種小差距的概率規(guī)律非量化交易無法發(fā)現(xiàn)。此外，為了穩(wěn)定盈利，需要進行大量交易，這也只有量化交易才能實現(xiàn)。

熱點：機器人 炒幣 計算機 金融 炒幣機 炒幣機器 炒幣機器人