1. 《Probability and Random Processes》第三版 該書由Geoffrey R. Grimmett和David Stirzaker所著，有中文譯本。這是一本概率方面的典型教材，專為完全沒有概率和條件方面基礎的初學者編寫。作者將過程寫得很詳細，便于初學者理解，是一本很好懂的入門級科普教程。對于有一定概率和統計學基礎的交易者來說，可以選擇跳過該書，直接閱讀下面推薦的書籍。

2. 《Outline of Probability and Statistics》第四版 本書由Spiegal、Schiller和Srinivasan所著，對于提高概率學和統計學的知識非常有用。第一部分從基本概率、隨機變量、概率分布、期望和相關性開始，以特殊概率分布的實際問題結束。這些分布在量化金融中經常出現，比如衍生工具定價、風險管理和定量交易。對于想要認真學習統計學的交易者來說，是一本非常全面的教材。雖然可能存在一些印刷錯誤，但總體來說是一本很好的教材。

3. Schaum的《Outline of Statistics and Econometrics》第二版 由Salvatore和Reagle撰寫，是一本風格獨特、包含了數百個實例的書籍。它是一本結合了統計學和計量經濟學的書籍，可以作為學習量化交易不可繞過的工具。前五章討論了統計學、估計和假設檢驗，之后逐漸轉向適用于計量經濟學的統計方法。對于想要建立算法交易策略的學習者來說，這是一本不可或缺的教材。

計量經濟學入門

上述書籍適用于完全沒有概率和統計學基礎的初學者。對于掌握了基本的概率、統計方法和時間序列概念的進階學習者，下面的書籍更適用。這些書籍是建立經濟學模型的基礎，以及如何應用于大數據集，比如由金融市場定價數據產生的數據集，這是定量交易者的主要領域。

下面的書單中任選一本進行學習即可，不需要全部閱讀。

4. 《Introductory Econometrics For Finance》第二版 由Chris Brooks所著，是一本非常推薦的計量經濟學入門書。從大量關于線性回歸的章節開始，附有許多與金融市場相關的示例，非常適用于定量金融工作。線性回歸章節從簡單線性回歸講到多元回歸，之后討論了此類模型假設的重要性。之后的章節重點介紹了時間序列分析，包括ARMA和VAR模型，還有許多與量化金融相關的例子。此外，還討論了長期關系和協整，這對于均值回歸的算法交易策略很有用。本書還介紹了蒙特卡洛技術。這本書被許多高校列為金融專業學生的必讀書單，是正統的計量經濟學入門教材。

5. 《A Guide to Econometrics》第六版 本書由Peter Kennedy撰寫。與前面的計量經濟學教材不同，它更少關注計量經濟學方面。作者主要討論了在什么情況下可能違反某些模型的假設。這對于在假設不成立的情況下應用技術是非常有用的。這本書并不是特別強調數學，主要優勢在于清晰地闡明復雜的計量經濟學思想，并提供使用特定模型的理由。對于不打算創建算法交易策略的交易者來說，這本書可能更容易閱讀。

以上是本次量化學習書籍推薦的全部內容。以后會不定期推薦更多量化交易文本和學習資源，對于對量化交易感興趣的人來說，這些可以作為學習了解量化交易的參考。

踢馬河：RaTiO Fintech合伙人，曾任某券商自營操盤手，十多年海外對沖基金和國內大型投資機構基金經理，資深交易建模專家，幣圈大咖。

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